دانلود تحقیق مفهوم ریسک با فرمت ورد

دانلود تحقیق مفهوم ریسک با فرمت ورد

 

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

مشخصات فایل

 

 

تعداد صفحات	52
حجم	174 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	مدیریت

توضیحات کامل

 

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب
مفهوم ریسک    
مدیریت ریسک    
ارزش در معرض ریسک    
دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)    
سطح اطمینان و افق زمانی    
مدل‌سازی ریسک    
مدل‌های پیش‌بینی بازده‌ و تلاطم بازده    
رویکردهای مدل‌سازی ریسک    
رویکردهای پارامتریک
مشخصه‌ها و مفروضات    
مدل‌های پارامتریک    
سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین    

 

 

محققین ریسک را به اشکال مختلف اما مشابه تعریف کرده¬اند، به طور مثال به دو تعریف ریسک که مک¬نیل، فری و امبرشتس ارائه کرده¬اند اشاره می¬کنیم. «هر فعالیت یا اتفاق که ممکن است در توانایی سازمان در رسیدن به اهدافش اثر نامطلوب بگذارد» و یا «احتمال قابل سنجش ضرر و یا بازده کمتر از حد انتظار»، همان طور که این محققین اشاره کرده¬اند احتمالاً هیچ تعریفی نتواند تمام جنبه¬های ریسک را پوشش دهد، اما این تعریف¬ها به جنبه¬های اصلی ریسک اشاره می¬کنند. با دقت در این تعریف¬ها می¬توان سه عامل مشترک را در آن¬ها دید:

 

 

1-    ریسک به فعالیت و یا رویدادی اطلاق می¬شود که در آن عدم اطمینان وجود داشته باشد.
2-    ریسک به فعالیت یا رویدادی اطلاق می¬شود که در رسیدن به اهداف تعیین شده مؤثر باشد. این مورد به همراه مورد قبلی جوهره اصلی اکثر تعاریف ریسک را تشکیل می¬دهد.
3-    در هر دوی این تعریف¬ها تنها به جنبه¬ی منفی ریسک توجه شده است، که البته همه¬ی تعریف¬های ریسک از این قاعده تبعیت نمی¬کنند.
ریسک بازار به صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر: تغییر قیمت داراییها، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار میباشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش داراییهای نهاد مالی خواهد شد.

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود